Luc Bauwens
High Frequency Financial Econometrics: Recent Developments - Studies in Empirical Economics Luc Bauwens 1st ed. Softcover of orig. ed. 2008 edition

Name: High Frequency Financial Econometrics: Recent Developments - Studies in Empirical Economics
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Author: Luc Bauwens

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High Frequency Financial Econometrics: Recent Developments - Studies in Empirical Economics

Luc Bauwens

1st ed. Softcover of orig. ed. 2008 edition

In this paper, we propose a new econometric approach to jointly model the time series dynamics of the trading process and the revisions of ask and bid prices. Namely, we test whether ask and bid quotes respond symmetrically to trade-related shocks, and whether buyer-initiated trades and seller-initiated trades are equally informative.

320 pages, 64 black & white tables, biography

メディア	書籍 Paperback Book (ソフトカバーで背表紙を接着した本)
リリース済み	2010年10月19日
ISBN13	9783790825404
出版社	Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
ページ数	312
寸法	155 × 235 × 17 mm · 449 g
言語	ドイツ語
編集者	Bauwens, Luc
編集者	Pohlmeier, Winfried
編集者	Veredas, David