High Frequency Financial Econometrics: Recent Developments - Studies in Empirical Economics - Luc Bauwens - 書籍 - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783790819915 - 2007年10月26日
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Luc Bauwens
High Frequency Financial Econometrics: Recent Developments - Studies in Empirical Economics 2008 edition

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In this paper, we propose a new econometric approach to jointly model the time series dynamics of the trading process and the revisions of ask and bid prices. Namely, we test whether ask and bid quotes respond symmetrically to trade-related shocks, and whether buyer-initiated trades and seller-initiated trades are equally informative.

318 pages, 64 black & white tables, biography

メディア 書籍     Hardcover Book   (ハードカバー付きの本)
リリース済み 2007年10月26日
ISBN13 9783790819915
出版社 Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
ページ数 312
寸法 242 × 159 × 23 mm   ·   606 g
言語 フランス語  
編集者 Bauwens, Luc
編集者 Pohlmeier, Winfried
編集者 Veredas, David

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