Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing - Springer Finance - Norbert Hilber - 書籍 - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783642435324 - 2015年3月7日
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Norbert Hilber
Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing - Springer Finance 2013 edition

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This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models.

299 pages, 47 Illustrations, color; 9 Illustrations, black and white; XIII, 299 p. 56 illus., 47 ill

メディア 書籍     Paperback Book   (ソフトカバーで背表紙を接着した本)
リリース済み 2015年3月7日
ISBN13 9783642435324
出版社 Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
ページ数 299
寸法 155 × 235 × 17 mm   ·   444 g
言語 ドイツ語  

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