Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing - Springer Finance - Norbert Hilber - 書籍 - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783642354007 - 2013年2月27日
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Norbert Hilber
Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing - Springer Finance 2013 edition

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This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Levy and stochastic volatility models.

285 pages, 9 black & white illustrations, 48 colour illustrations, biography

メディア 書籍     Hardcover Book   (ハードカバー付きの本)
リリース済み 2013年2月27日
ISBN13 9783642354007
出版社 Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
ページ数 299
寸法 162 × 244 × 22 mm   ·   589 g
言語 ドイツ語  

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