Modeling of Extreme Events and Stress Testing Analysis - Ronny Suarez - 書籍 - VDM Verlag Dr. Müller - 9783639240887 - 2010年3月2日
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Ronny Suarez
Modeling of Extreme Events and Stress Testing Analysis

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In this book we estimated value at risk and return level using extreme value theory as an alternative mechanism to generate stress scenarios. The methodology is applied to S&P 500 Index and to dollar / euro exchange rate. Additionally, the estimation of a generalized extreme value distribution or a generalized pareto distribution combined with the mixing unconditional disturbances model is developed as a tool that can be used to create values for sensitivity test purpose.

メディア 書籍     Paperback Book   (ソフトカバーで背表紙を接着した本)
リリース済み 2010年3月2日
ISBN13 9783639240887
出版社 VDM Verlag Dr. Müller
ページ数 56
寸法 150 × 220 × 10 mm   ·   95 g
言語 英語  

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