Inference on the Hurst Parameter and the Variance of Diffusions Driven by Fractional Brownian Motion - Lecture Notes in Statistics - Corinne Berzin - 書籍 - Springer International Publishing AG - 9783319078748 - 2014年10月29日
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Corinne Berzin
Inference on the Hurst Parameter and the Variance of Diffusions Driven by Fractional Brownian Motion - Lecture Notes in Statistics 2014 edition

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The models studied are fractional Brownian motions and processes that derive from them through stochastic differential equations.Concerning the proofs of the limit theorems, the “Fourth Moment Theorem” is systematically used, as it produces rapid and helpful proofs that can serve as models for the future.

197 pages, 9 black & white illustrations, 17 colour illustrations, biography

メディア 書籍     Paperback Book   (ソフトカバーで背表紙を接着した本)
リリース済み 2014年10月29日
ISBN13 9783319078748
出版社 Springer International Publishing AG
ページ数 169
寸法 158 × 235 × 11 mm   ·   318 g
言語 英語  

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