General Equilibrium Option Pricing Method Theoretical and Empirical Study - Chen - 書籍 - Springer Verlag, Singapore - 9789811074271 - 2018年4月20日
カバー画像とタイトルが一致しない場合、正しいのはタイトルです

Chen
General Equilibrium Option Pricing Method Theoretical and Empirical Study 1st ed. 2018 edition

価格
¥ 17.046
税抜

遠隔倉庫からの取り寄せ

発送予定日 年6月15日 - 年6月25日

お客様の声：

EU消費者保護法に基づく14日間の返品ポリシー
Trustpilotで高評価
iMusicのウィッシュリストに追加

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk.

164 pages, 10 Illustrations, color; 21 Illustrations, black and white; XI, 164 p. 31 illus., 10 illu

メディア 書籍     Book
リリース済み 2018年4月20日
ISBN13 9789811074271
出版社 Springer Verlag, Singapore
ページ数 164
寸法 150 × 220 × 20 mm   ·   426 g

Chenの他の作品を見る

すべて表示

Mere med samme udgiver

Chenのすべてを見る ( 例： Book , Paperback Book , Hardcover Book , CD および CD/Merch )