PDE and Martingale Methods in Option Pricing - Bocconi and Springer Series - Andrea Pascucci - 書籍 - Springer Verlag - 9788847056275 - 2014年10月12日
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PDE and Martingale Methods in Option Pricing - Bocconi and Springer Series 2011 edition

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This detailed book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. It includes a full treatment of arbitrage theory in discrete and continuous time.


721 pages, biography

メディア 書籍     Paperback Book   (ソフトカバーで背表紙を接着した本)
リリース済み 2014年10月12日
ISBN13 9788847056275
出版社 Springer Verlag
ページ数 738
寸法 155 × 235 × 38 mm   ·   1,10 kg
言語 英語  

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