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PDE and Martingale Methods in Option Pricing - Bocconi and Springer Series Andrea Pascucci 2011 edition
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PDE and Martingale Methods in Option Pricing - Bocconi and Springer Series
Andrea Pascucci
This detailed book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. It includes a full treatment of arbitrage theory in discrete and continuous time.
721 pages, biography
| メディア | 書籍 Paperback Book (ソフトカバーで背表紙を接着した本) |
| リリース済み | 2014年10月12日 |
| ISBN13 | 9788847056275 |
| 出版社 | Springer Verlag |
| ページ数 | 738 |
| 寸法 | 155 × 235 × 38 mm · 1,10 kg |
| 言語 | 英語 |