Pricing Portfolio Credit Derivatives by Means of Evolutionary Algorithms - Svenja Hager - 書籍 - Springer Fachmedien Wiesbaden - 9783834909152 - 2008年3月26日
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Svenja Hager
Pricing Portfolio Credit Derivatives by Means of Evolutionary Algorithms 2008 edition

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Collateralized Debt Obligations (CDOs) are the most prominent example of portfol- related credit derivatives. The standard market model is the Gaussian copula model, which uses only one parameter to summarize the correlations of default times in the underlying credit portfolio.

187 pages, 51 black & white illustrations, 8 black & white tables

メディア 書籍     Paperback Book   (ソフトカバーで背表紙を接着した本)
リリース済み 2008年3月26日
ISBN13 9783834909152
出版社 Springer Fachmedien Wiesbaden
ページ数 160
寸法 210 × 148 × 8 mm   ·   272 g
言語 英語  

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