Bernd Meyer
Intertemporal Asset Pricing: Evidence from Germany - Contributions to Economics Bernd Meyer Softcover reprint of the original 1st ed. 1999 edition

Name: Intertemporal Asset Pricing: Evidence from Germany - Contributions to Economics
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Author: Bernd Meyer

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Intertemporal Asset Pricing: Evidence from Germany - Contributions to Economics

Bernd Meyer

Softcover reprint of the original 1st ed. 1999 edition

In the mid-eighties Mehra and Prescott showed that the risk premium earned by American stocks cannot reasonably be explained by conventional capital market models. Using time additive utility, the observed risk pre mium can only be explained by unrealistically high risk aversion parameters.

287 pages, 5 black & white illustrations, 27 black & white tables, biography

メディア	書籍 Paperback Book (ソフトカバーで背表紙を接着した本)
リリース済み	1998年11月10日
ISBN13	9783790811599
出版社	Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
ページ数	287
寸法	155 × 235 × 16 mm · 426 g
言語	英語