Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall - BestMasters - Simona Roccioletti - 書籍 - Springer - 9783658119072 - 2015年12月11日
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Simona Roccioletti
Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall - BestMasters 1st ed. 2016 edition

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In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their properties; The main contribution of the work is the application of "Test 1" and "Test 2" developed by Acerbi and Szekely (2014) on different models and for five global market indexes.

145 pages, 45 black & white illustrations, 27 black & white tables, biography

メディア 書籍     Paperback Book   (ソフトカバーで背表紙を接着した本)
リリース済み 2015年12月11日
ISBN13 9783658119072
出版社 Springer
ページ数 145
寸法 248 × 154 × 12 mm   ·   226 g
言語 ドイツ語  

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