Collateralized Debt Obligations: A Moment Matching Pricing Technique based on Copula Functions - BestMasters - Enrico Marcantoni - 書籍 - Springer - 9783658048457 - 2014年2月3日
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Enrico Marcantoni
Collateralized Debt Obligations: A Moment Matching Pricing Technique based on Copula Functions - BestMasters

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The author focuses on a method to price Collateralized Debt Obligations (CDO) tranches. By comparing the tranches prices, it is possible to notice that the Clayton approach leads to smaller equity and mezzanine tranches. The senior and super senior tranches levels are higher when the dependence is modeled by a Clayton copula.

109 pages, 14 black & white illustrations, 16 black & white tables, biography

メディア 書籍     Paperback Book   (ソフトカバーで背表紙を接着した本)
リリース済み 2014年2月3日
ISBN13 9783658048457
出版社 Springer
ページ数 95
寸法 148 × 210 × 7 mm   ·   154 g
言語 フランス語  

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