Quantitative Financial Risk Management - Computational Risk Management - Dash Wu - 書籍 - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783642193385 - 2011年6月26日
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Dash Wu
Quantitative Financial Risk Management - Computational Risk Management 2011 edition

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Included are traditional market and credit risk management models such as the Black-Scholes Option Pricing Model, the Vasicek Model, Factor models, CAPM models, GARCH models, KMV models and credit scoring models.

338 pages, biography

メディア 書籍     Hardcover Book   (ハードカバー付きの本)
リリース済み 2011年6月26日
ISBN13 9783642193385
出版社 Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
ジャンル Aspects (Academic) > Business Aspects
ページ数 338
寸法 155 × 235 × 20 mm   ·   635 g
言語 フランス語  
編集者 Wu, Desheng Dash

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