Ambiguity, Long-run Risk, and Asset Prices - Wale Dare - 書籍 - AV Akademikerverlag - 9783639493443 - 2013年12月6日
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Wale Dare
Ambiguity, Long-run Risk, and Asset Prices

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We study the U. S. equity market via a representative agent model with ambiguity averse preference over consumption and leisure. Labor income dynamics are explicitly modeled with a persistent time varying component which is shared in common with the dividend process. This framework is shown to generate enough equity risk premia to match the level in historical data, without making unreasonably high assumptions about the agent's risk aversion.

メディア 書籍     Paperback Book   (ソフトカバーで背表紙を接着した本)
リリース済み 2013年12月6日
ISBN13 9783639493443
出版社 AV Akademikerverlag
ページ数 60
寸法 150 × 4 × 225 mm   ·   107 g
言語 ドイツ語  

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