Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics - Daniel Straumann - 書籍 - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540211358 - 2004年11月19日
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Daniel Straumann
Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics 2005 edition

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Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. This monograph concentrates on mathematical statistical problems associated with fitting conditionally heteroscedastic time series models to data.

248 pages, biography

メディア 書籍     Paperback Book   (ソフトカバーで背表紙を接着した本)
リリース済み 2004年11月19日
ISBN13 9783540211358
出版社 Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
ページ数 228
寸法 155 × 235 × 13 mm   ·   353 g
言語 英語   ドイツ語  

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