Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems - Ralf Bruggemann - 書籍 - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540206439 - 2004年1月14日
カバー画像とタイトルが一致しない場合、正しいのはタイトルです

Ralf Bruggemann
Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems Softcover reprint of the original 1st ed. 2004 edition

価格
元 756
税抜

遠隔倉庫からの取り寄せ

発送予定日 年12月17日 - 年12月29日
クリスマスプレゼントは1月31日まで返品可能です

お客様の声：

EU消費者保護法に基づく14日間の返品ポリシー
Trustpilotで高評価
iMusicのウィッシュリストに追加

Therefore, he advo cated largely unrestricted reduced form multivariate time series models, unrestricted VAR models in particular. Unfortunately, the flexibility of these models causes severe problems: In an unrestricted VAR model, each variable is expressed as a linear function of lagged values of itself and all other variables in the system.

236 pages, 4 black & white illustrations, 41 black & white tables, biography

メディア 書籍     Paperback Book   (ソフトカバーで背表紙を接着した本)
リリース済み 2004年1月14日
ISBN13 9783540206439
出版社 Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
ページ数 218
寸法 155 × 235 × 12 mm   ·   335 g
言語 英語   ドイツ語  
すべて表示

Ralf Bruggemannの他の作品を見る

Ralf Bruggemannのすべてを見る ( 例： Paperback Book および Hardcover Book )