Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems - Ralf Bruggemann - 書籍 - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540206439 - 2004年1月14日
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Ralf Bruggemann
Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems Softcover reprint of the original 1st ed. 2004 edition

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Therefore, he advo cated largely unrestricted reduced form multivariate time series models, unrestricted VAR models in particular. Unfortunately, the flexibility of these models causes severe problems: In an unrestricted VAR model, each variable is expressed as a linear function of lagged values of itself and all other variables in the system.

236 pages, 4 black & white illustrations, 41 black & white tables, biography

メディア 書籍     Paperback Book   (ソフトカバーで背表紙を接着した本)
リリース済み 2004年1月14日
ISBN13 9783540206439
出版社 Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
ページ数 218
寸法 155 × 235 × 12 mm   ·   335 g
言語 英語   ドイツ語  

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