Giorgio Fabbri
Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension: Dynamic Programming and HJB Equations - Probability Theory and Stochastic Modelling Giorgio Fabbri Softcover reprint of the original 1st ed. 2017 edition

Name: Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension: Dynamic Programming and HJB Equations - Probability Theory and Stochastic Modelling
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Author: Giorgio Fabbri

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Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension: Dynamic Programming and HJB Equations - Probability Theory and Stochastic Modelling

Giorgio Fabbri

Softcover reprint of the original 1st ed. 2017 edition

Providing an introduction to stochastic optimal control in in?nite dimension, this book gives a complete account of the theory of second-order HJB equations in in?nite-dimensional Hilbert spaces, focusing on its applicability to associated stochastic optimal control problems.

916 pages, XXIV, 916 p.

メディア	書籍 Paperback Book (ソフトカバーで背表紙を接着した本)
リリース済み	2018年9月9日
ISBN13	9783319850535
出版社	Springer International Publishing AG
ページ数	916
寸法	150 × 220 × 10 mm · 1,89 kg
言語	ドイツ語