A Simplified Method for Pricing Interest Rate Swaps and Swaptions - David Roy Smith - 書籍 - Createspace Independent Publishing Platf - 9781535369442 - 2016年8月24日
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David Roy Smith
A Simplified Method for Pricing Interest Rate Swaps and Swaptions

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This book is a collection of three articles written by David Smith on interest rate swap and swaption pricing. It is a simplified approach that uses the bootstrap method to derive a zero coupon curve. For the swap option pricing a basic Black Commodity model is used. Useful for educational and training purposes for beginners to the field. Practical examples are provided

メディア 書籍     Paperback Book   (ソフトカバーで背表紙を接着した本)
リリース済み 2016年8月24日
ISBN13 9781535369442
出版社 Createspace Independent Publishing Platf
ページ数 44
寸法 216 × 280 × 3 mm   ·   167 g
言語 英語  

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