Topics in Numerical Methods for Finance - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics - Mark Cummins - 書籍 - Springer-Verlag New York Inc. - 9781461434320 - 2012年7月16日
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Mark Cummins
Topics in Numerical Methods for Finance - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 2012 edition

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Presenting state-of-the-art methods in the area, the book begins with a presentation of weak discrete time approximations of jump-diffusion stochastic differential equations for derivatives pricing and risk measurement.

204 pages, biography

メディア 書籍     Hardcover Book   (ハードカバー付きの本)
リリース済み 2012年7月16日
ISBN13 9781461434320
出版社 Springer-Verlag New York Inc.
ページ数 204
寸法 155 × 235 × 14 mm   ·   512 g
言語 英語  
編集者 Cummins, Mark
編集者 Miller, John J.H.
編集者 Murphy, Finbarr

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