Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling - Financial Engineering Explained - Jorg Kienitz - 書籍 - Palgrave Macmillan - 9781349953783 - 2018年8月30日
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Jorg Kienitz
Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling - Financial Engineering Explained Softcover reprint of the original 1st ed. 2017 edition

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Such models are necessary to account for the volatility skew/smile and form the fundament for pricing and risk management of complex interest rate structures such as Constant Maturity Swap options. We consider three main classes namely short rate models, instantaneous forward rate models and market models.

248 pages, 30 Tables, color; 62 Illustrations, black and white; XXVII, 248 p. 62 illus.

メディア 書籍     Paperback Book   (ソフトカバーで背表紙を接着した本)
リリース済み 2018年8月30日
ISBN13 9781349953783
出版社 Palgrave Macmillan
ページ数 248
寸法 150 × 220 × 10 mm   ·   394 g
言語 英語  

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