Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk - Wiley Finance - Neil D. Pearson - 書籍 - John Wiley & Sons Inc - 9780471405566 - 2002年1月14日
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Neil D. Pearson
Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk - Wiley Finance

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VaR, or value at risk, is a concept introduced by bank dealers to establish parameters for their market short-term risk exposure. This text introduces VaR, extreme VaR, and stress-testing risk measurement techniques to major institutional investors.

336 pages, Ill.

メディア 書籍     Hardcover Book   (ハードカバー付きの本)
リリース済み 2002年1月14日
ISBN13 9780471405566
出版社 John Wiley & Sons Inc
ページ数 336
寸法 159 × 234 × 26 mm   ·   571 g
言語 英語  

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