Stochastic Integration and Differential Equations - Stochastic Modelling and Applied Probability - Philip Protter - 書籍 - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783642055607 - 2010年12月1日
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Philip Protter
Stochastic Integration and Differential Equations - Stochastic Modelling and Applied Probability Second Edition 2005 edition

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Chapter 4 treats sigma martingales (important in finance theory) and gives a more comprehensive treatment of martingale representation, including both the Jacod-Yor theory and Emery’s examples of martingales that actually have martingale representation (thus going beyond the standard cases of Brownian motion and the compensated Poisson process).

434 pages, biography

メディア 書籍     Paperback Book   (ソフトカバーで背表紙を接着した本)
リリース済み 2010年12月1日
ISBN13 9783642055607
出版社 Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
ページ数 415
寸法 157 × 235 × 23 mm   ·   656 g
言語 フランス語  

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