Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing, and Risk Management - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems - Lin Chen - 書籍 - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540608141 - 1996年3月7日
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Lin Chen

Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing, and Risk Management - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

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There are two types of tenn structure models in the literature: the equilibrium models and the no-arbitrage models. Ho and Lee (1986) invent the no-arbitrage approach to the tenn structure modeling in the sense that the model tenn structure can fit the initial (observed) tenn structure of interest rates.

152 pages, biography

メディア 書籍     Paperback Book   (ソフトカバーで背表紙を接着した本)
リリース済み 1996年3月7日
ISBN13 9783540608141
出版社 Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
ページ数 152
寸法 155 × 235 × 9 mm   ·   244 g
言語 英語  
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