Stochastic Integration and Differential Equations - Philip Protter - 書籍 - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540003137 - 2003年10月7日
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Philip Protter
Stochastic Integration and Differential Equations 2nd Corrected ed. 2005. Corr. 2nd printing 2005 edition

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Chapter 4 treats sigma martingales (important in finance theory) and gives a more comprehensive treatment of martingale representation, including both the Jacod-Yor theory and Emery's examples of martingales that actually have martingale representation (thus going beyond the standard cases of Brownian motion and the compensated Poisson process).

415 pages, biography

メディア 書籍     Book
リリース済み 2003年10月7日
ISBN13 9783540003137
出版社 Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
ページ数 415
寸法 148 × 228 × 23 mm   ·   748 g
言語 英語   ドイツ語  

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