Large Sample Inference for Long Memory Processes - Giraitis, Liudas (Queen Mary, University of London, UK) - 書籍 - Imperial College Press - 9781848162785 - 2012年4月30日
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Giraitis, Liudas (Queen Mary, University of London, UK)
Large Sample Inference for Long Memory Processes

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A discrete-time stationary stochastic process with finite variance is said to have long memory if its autocorrelations tend to zero hyperbolically in the lag that is like a power of the lag, as the lag tends to infinity. This book presents basic theory and techniques of proving limit theorems for numerous statistics based on long memory processes.

500 pages, Illustrations

メディア 書籍     Hardcover Book   (ハードカバー付きの本)
リリース済み 2012年4月30日
ISBN13 9781848162785
出版社 Imperial College Press
ページ数 596
寸法 165 × 235 × 35 mm   ·   984 g
言語 英語  

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