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Statistical Portfolio Estimation Taniguchi, Masanobu (Waseda University, Tokyo, Japan) 第1 版
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Statistical Portfolio Estimation
Taniguchi, Masanobu (Waseda University, Tokyo, Japan)
This book provides a comprehensive overview of statistical inference for portfolios and their various applications. A variety of asset processes are introduced, including non-Gaussian stationary processes, nonlinear processes, nonstationary processes, and the book provides a framework for statistical inference using local asymptotic normality.
395 pages, 65 Line drawings, black and white; 1 Halftones, black and white; 27 Tables, black and whi
| メディア | 書籍 Hardcover Book (ハードカバー付きの本) |
| リリース済み | 2017年8月21日 |
| ISBN13 | 9781466505605 |
| 出版社 | Taylor & Francis Inc |
| ページ数 | 378 |
| 寸法 | 261 × 186 × 28 mm · 888 g |
| 言語 | 英語 |
